Moving Average Filters Promedios móviles son propensos a whipsaws, cuando el precio cruza hacia adelante y hacia atrás a través de la media móvil en un mercado de alcance. Los comerciantes han desarrollado una serie de filtros a lo largo de los años para eliminar señales falsas. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. Los filtros se agregan para medir objetivamente cuando el precio ha cruzado la media móvil. Los filtros más comunes son: Precio de cierre: uno o dos días sucesivos deben cerrarse por encima o por debajo del promedio móvil. La barra entera debe cruzar el promedio móvil. Dos o tres barras (en sucesión) deben estar libres de la media móvil El promedio móvil debe inclinarse en la dirección del precio típico del comercio. El precio medio o el cierre ponderado también se pueden utilizar como sustitutos del precio de cierre. Las operaciones sólo se introducen si el promedio móvil se inclina en la dirección del comercio. Este filtro no funcionará con promedios móviles exponenciales porque la media móvil exponencial siempre se inclina cuando el precio cierra por encima de la media móvil y se inclina si cierra por debajo. Salir cuando el precio vuelve a cruzar el promedio móvil. Moving Average Slope se puede utilizar junto con otros filtros, como el precio de cierre. Ejemplo La media móvil simple se utiliza con dos filtros: Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto - dos se cierra por debajo de una media móvil descendente. El promedio de largo plazo está subiendo y el precio ha cerrado por encima del promedio móvil durante 2 días. La siguiente inmersión por debajo de la media móvil (a principios de enero) es filtrada. Se sale del comercio largo ya que hay dos cierres por debajo de la media móvil. No hay comercio corto se introduce como la media móvil se inclina hacia arriba. Ir largo - dos se cierra por encima de un promedio móvil en ascenso. Ir corto ya que hay dos cierra por debajo de una media móvil descendente. Ir largo - dos se cierra por encima de un promedio móvil en ascenso. Ir corto - dos se cierra por debajo de una media móvil descendente. Va de largo - el promedio móvil está subiendo otra vez y hay 2 se cierra encima de él. Obsérvese cuán rentable es el comercio largo 2 durante la fuerte tendencia al alza, en comparación con cuando el precio cae en torno a la media móvil relativamente plana. Frecuentemente cambiando usted dentro y fuera de oficios. Los indicadores de tendencia normalmente no son rentables, y deben ser evitados, durante los mercados de alcance. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín informativo de Colin Twiggs Trading Diary, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnico, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Indice direccional medio (ADX) Indice direccional medio (ADX) Introducción El índice direccional medio (ADX) (-DI) y el Indicador Direccional Plus (DI) representan un grupo de indicadores de movimiento direccional que forman un sistema de comercio desarrollado por Welles Wilder. Wilder diseñó ADX con materias primas y precios diarios en mente, pero estos indicadores también se pueden aplicar a las existencias. El índice direccional medio (ADX) mide la intensidad de la tendencia sin tener en cuenta la dirección de la tendencia. Los otros dos indicadores, Indicador Direccional Plus (DI) y Indicador Direccional Menor (-DI), complementan ADX definiendo la dirección de la tendencia. Usados juntos, los cartistas pueden determinar tanto la dirección como la fuerza de la tendencia. Wilder presenta los indicadores del Movimiento Direccional en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye detalles sobre la gama media verdadera (ATR), el sistema SAR parabólico y RSI. A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, los indicadores Wilder039s son increíbles detallada en su cálculo y han resistido la prueba del tiempo. Movimiento Direccional Más Movimiento Direccional (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) forman la columna vertebral del Índice Direccional Promedio (ADX). Wilder determinó el movimiento direccional comparando la diferencia entre dos mínimos consecutivos con la diferencia entre los máximos. El movimiento direccional es positivo (más) cuando la corriente alta menos la altura anterior es mayor que la baja anterior menos la baja actual. Este llamado Movimiento Direccional Plus (DM) entonces es igual a la corriente alta menos la altura anterior, siempre que sea positiva. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. El movimiento direccional es negativo (menos) cuando la baja anterior menos la baja actual es mayor que la alta actual menos la alta anterior. Este denominado Movimiento Direccional Menor (-DM) equivale al mínimo anterior menos al actual bajo, siempre que sea positivo. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. La tabla de arriba muestra cuatro ejemplos de cálculo para el movimiento direccional. El primer apareamiento muestra una gran diferencia positiva entre los máximos para un fuerte movimiento direccional (DM). El segundo apareamiento muestra un día fuera con Minus Directional Movement (-DM) consiguiendo el borde. El tercer emparejamiento muestra una gran diferencia entre los mínimos para un Movimiento Direccional Menor fuerte (-DM). El emparejamiento final muestra un día interior, que no equivale a movimiento direccional (cero). Tanto el movimiento direccional positivo (DM) como el movimiento direccional inferior (-DM) son negativos y se anulan entre sí. Los valores negativos vuelven a cero. Todos los días interiores tendrán movimiento direccional cero. Cálculo Los pasos de cálculo para el índice direccional medio (ADX) se detallan en cada paso. Promedio True Range (ATR) no está detallado porque hay un artículo ChartSchool completo para esto. Básicamente, ATR es la versión de Wilder039s de los dos período de rango comercial. Las versiones suavizadas de Movimiento Direccional Plus (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) están divididas por una versión suavizada Rango Promedio Real (ATR) para reflejar la verdadera magnitud de un movimiento. El ejemplo siguiente se basa en un cálculo de ADX de 14 días. 1. Calcular el rango verdadero (TR), el movimiento direccional más (DM) y el movimiento direccional inferior (-DM) para cada período. 2. Alise estos valores periódicos usando las técnicas de suavizado de Wilder039s. Éstos se explican en detalle en la siguiente sección. 3. Divida el Movimiento Plus Direccional (DM) suavizado de 14 días por el True Range de 14 días para encontrar el Indicador Direccional Plus de 14 días (DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este DI14 es el Indicador Direccional Plus (línea verde) que se representa junto con ADX. 4. Divida el Movimiento Direccional Menos de 14 días (-DM) por el rango verdadero de 14 días para encontrar el Indicador Direccional Menos de 14 días (-DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este - DI14 es el Indicador Direccional Menos (línea roja) que se traza junto con ADX. 5. El Índice de Movimiento Direccional (DX) es igual al valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido por la suma de DI14 y - DI14. Multiplique el resultado por 100 para mover el punto decimal en dos lugares. 6. Después de todos estos pasos, es hora de calcular el Índice Direccional Promedio (ADX). El primer valor de ADX es simplemente un promedio de 14 días de DX. Los valores ADX posteriores se suavizan multiplicando el valor ADX anterior de 14 días por 13, añadiendo el valor DX más reciente y dividiendo este total por 14. Acima se muestra un ejemplo de hoja de cálculo con todos los pasos involucrados. Hay una brecha de cálculo de 119 días porque se requieren alrededor de 150 periodos para absorber las técnicas de suavizado. Los entusiastas de ADX pueden hacer clic aquí para descargar esta hoja de cálculo y ver los detalles sangrientos. La siguiente tabla muestra un ejemplo de ADX usando el ETF Nasdaq 100 (QQQQ). Suavizado de Wilder039s Como se ve en el cálculo de ADX, hay mucho suavizado implicado y es importante entender los efectos. Debido a las técnicas de suavizado de Wilder039s, puede tomar alrededor de 150 periodos de datos para obtener verdaderos valores de ADX. Wilder utiliza técnicas de suavizado similares con sus cálculos RSI y Average True Range. Los valores de ADX que utilizan sólo 30 períodos de datos históricos no coinciden con los valores de ADX utilizando 150 períodos de datos históricos. Los valores ADX con 150 días o más de datos se mantendrán constantes. La primera técnica se utiliza para suavizar los valores DM1, - DM1 y TR1 de cada periodo durante 14 períodos. Al igual que con una media móvil exponencial. El cálculo tiene que comenzar en alguna parte de modo que el primer valor sea simplemente la suma de los primeros 14 períodos. Como se muestra a continuación, el suavizado comienza con el segundo cálculo de 14 períodos y continúa todo. La segunda técnica se utiliza para suavizar el valor DX de cada periodo para terminar con el índice direccional medio (ADX). En primer lugar, calcular un promedio de los primeros 14 días como punto de partida. El segundo y los cálculos subsiguientes usan la técnica de suavización a continuación: Interpretación El índice direccional medio (ADX) se utiliza para medir la fuerza o debilidad de una tendencia, no la dirección real. El movimiento direccional se define por DI y - DI. En general, los toros tienen el borde cuando DI es mayor que - DI, mientras que los osos tienen el borde cuando - DI es mayor. Los cruces de estos indicadores direccionales se pueden combinar con ADX para un sistema comercial completo. Antes de mirar algunas señales con ejemplos, tenga en cuenta que Wilder fue un comerciante de commodities y divisas. Los ejemplos de sus libros se basan en estos instrumentos, no en acciones. Esto no significa que sus indicadores no puedan ser utilizados con acciones. Algunas poblaciones tienen características de precios similares a las de los commodities, que tienden a ser más volátiles con tendencias cortas y fuertes. Las existencias con baja volatilidad pueden no generar señales basadas en los parámetros de Wilder039s. Los cartistas probablemente necesitarán ajustar los ajustes del indicador o los parámetros de la señal según las características de la seguridad. Resistencia a la tendencia En su nivel más básico, el Índice Direccional Promedio (ADX) se puede usar para determinar si un valor está tendiendo o no. Esta determinación ayuda a los comerciantes a elegir entre un sistema de seguimiento de tendencias o un sistema que no siga las tendencias. Wilder sugiere que hay una fuerte tendencia cuando ADX está por encima de 25 y no hay tendencia cuando está por debajo de 20. Parece que hay una zona gris entre 20 y 25. Como se mencionó anteriormente, los chartistas pueden necesitar ajustar los ajustes para aumentar la sensibilidad y las señales . ADX también tiene una buena cantidad de retraso debido a todas las técnicas de suavizado. Muchos analistas técnicos usan 20 como nivel clave para ADX. El gráfico de arriba muestra Nordstrom (JWN) con el SMA de 50 días y el Índice Direccional Promedio (ADX) de 14 días. La acción pasó de una fuerte tendencia alcista a una fuerte tendencia a la baja en abril-mayo, pero ADX se mantuvo por encima de 20 porque la fuerte tendencia alcista rápidamente cambió a una fuerte tendencia a la baja. Hubo dos períodos no tendenciales, ya que las acciones formaron un fondo en febrero y agosto. Una fuerte tendencia surgió después del fondo de agosto como ADX se movió por encima de 20 y se mantuvo por encima de 20. DI Crossover System Wilder poner adelante un sistema simple para el comercio con estos indicadores de movimiento direccional. El primer requisito es que ADX se negocie por encima de 25. Esto asegura que los precios son tendencia. Muchos comerciantes, sin embargo, utilizan 20 como el nivel clave. Una señal de compra ocurre cuando DI cruza por encima de - DI. Wilder basó la parada inicial en el punto bajo del día de la señal. La señal permanece en vigor mientras esta baja se mantiene, incluso si DI cruza hacia abajo por debajo de - DI. Espere a que este bajo sea penetrado antes de abandonar la señal. Esta señal alcista se refuerza si / cuando ADX aparece y la tendencia se fortalece. Una vez que la tendencia se desarrolla y se convierte en rentable, los comerciantes tendrán que incorporar un stop-loss y trailing stop si la tendencia continúa. Una señal de venta se dispara cuando - DI cruza por encima de DI. El máximo del día de la señal de venta se convierte en el stop-loss inicial. La tabla de arriba muestra Medco Health Solutions con los tres indicadores de movimiento direccional. Tenga en cuenta que 20 se utiliza en lugar de 25 para calificar las señales ADX. Un ajuste más bajo significa más señales posibles. Las líneas de puntos verdes muestran las señales de compra y las líneas de puntos rojos muestran las señales de venta. Los topes iniciales Wilders no fueron incorporados para enfocar las señales indicadoras. Como se ve claramente en el gráfico, hay un montón de cruces DI y DI. Algunos ocurren con ADX por encima de 20 validar señales. Otros ocurren para invalidar las señales. Como con la mayoría de estos sistemas, habrá whipsaws, grandes señales y señales malas. La clave, como siempre, es incorporar otros aspectos del análisis técnico. Por ejemplo, el primer grupo de whipsaws en septiembre de 2009 se produjo durante una consolidación. Por otra parte, esta consolidación parecía una bandera, que es una consolidación alcista que se forma después de un avance. Hubiera sido prudente ignorar las señales bajistas con un patrón de continuidad alcista tomando forma. La señal de compra de junio de 2010 se produjo cerca de una zona de resistencia marcada por soporte roto y la zona de retroceso 50-62. Hubiera sido prudente ignorar una señal de compra tan cerca de esta zona de resistencia. La gráfica de arriba muestra ATampT (T) con tres señales en un período de 12 meses. Estas tres señales eran bastante buenas, siempre que se tomaron ganancias y se usaron paradas de arrastre. Wilders parabólico SAR podría haber sido utilizado para establecer un arrastre stop-loss. Observe que no hubo señal de venta entre las señales de compra de marzo y julio. Esto se debe a ADX no estaba por encima de 20 cuando - DI cruzó por encima de DI a finales de abril. Conclusiones Los cálculos del indicador de movimiento direccional son complejos, la interpretación es directa y la implementación exitosa requiere práctica. DI y - DI crossovers son bastante frecuentes y chartists necesidad de filtrar estas señales con un análisis complementario. Establecer un requisito ADX reducirá las señales, pero este indicador suavizado tiende a filtrar tantas buenas señales como malas. En otras palabras, los cartistas podrían considerar mover ADX a la parte posterior quemador y centrarse en los indicadores direccionales para generar señales. Estas señales de cruce serán similares a las generadas usando osciladores de momento. Por lo tanto, los cartistas necesitan buscar otro lugar para la ayuda de la confirmación. Los indicadores basados en volumen, el análisis básico de tendencias y los patrones de gráficos pueden ayudar a distinguir las señales de cruce fuertes de las señales de cruce débiles. Por ejemplo, los chartistas pueden centrarse en las señales de compra de DI cuando la tendencia más grande está hacia arriba y - DI vender señales cuando la tendencia más grande es hacia abajo. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden trazar los indicadores de movimiento direccional seleccionando Índice direccional medio (ADX) en la lista desplegable de indicadores. Por defecto, ADX estará en negro, el Indicador Direccional Plus (DI) en verde y el Indicador Direccional Menos (-DI) en rojo. Esto hace que sea fácil identificar cruzamientos de indicadores direccionales. Mientras que ADX puede ser trazado arriba, debajo o detrás de la gráfica de precio principal, se recomienda trazar arriba o abajo porque hay tres líneas implicadas. Se puede agregar una línea horizontal para ayudar a identificar movimientos de ADX. El siguiente ejemplo de gráfico muestra la SMA de 50 días y el SAR parabólico trazados detrás del gráfico de precios. La media móvil se utiliza para filtrar señales. Sólo las señales de compra se utilizan cuando el comercio por encima de la media móvil de 50 días. Una vez iniciado, el SAR Parabólico puede utilizarse para establecer paradas. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de ADX. Exploraciones sugeridas Tendencia global con DI Crossing por encima de - DI. Esta exploración comienza con acciones que tienen un promedio de 100.000 acciones diarias de volumen y tienen un precio de cierre promedio por encima de 10. Una tendencia alcista está presente cuando se cotiza por encima de la SMA de 50 días. Una señal de compra es posible cuando ADX está por encima de 20. Esta señal se materializa cuando DI se mueve por encima de - DI. Tendencia a la baja global con - DI Crossing por encima de DI. Esta exploración comienza con acciones que promedio de 100.000 acciones diarias de volumen y tienen un precio de cierre promedio por encima de 10. Una tendencia a la baja está presente cuando el comercio por debajo de los 50 días SMA. Una señal de venta es posible cuando ADX es superior a 20. Esta señal se materializa cuando - DI se mueve por encima de DI. El Índice Direccional Promedio (ADX) calcula cuánto un par de divisas está tendiendo en una escala de 0 ndash 100. Un par moviéndose lateralmente muestra un nivel de ADX por debajo de 30 Mientras que un par de tendencias muestra un nivel ADX de 30 o superior. Tenga en cuenta que el ADX es direccionalmente neutral, lo que significa que no indica una tendencia bajista o alcista, sólo si existe una tendencia o no. Lsquo¿Cómo puedo determinar si un par es tendencia o notrsquo Esta es una pregunta común que se nos pregunta en DailyFX EDU. Una herramienta común utilizada por muchos comerciantes para responder a esa pregunta es el Índice Direccional Promedio (ADX). Durante los próximos minutos, wersquoll explicar qué es el ADX y cómo incorporar esta señal en una estrategia de negociación de tendencia media Crossover Media. Qué es el ADX El ADX se muestra como un valor entre 0-100 donde cuanto mayor sea el valor ADX, más fuerte será el par de divisas. Aprenda Forex: El índice direccional medio (ADX) Creado por Rob Pasche Puede ver en la imagen anterior que el ADX se parece mucho a los osciladores populares como el Índice de Fuerza Relativa o Índice de Canal de Mercancías, pero entiendo que el ADX es direccionalmente neutral. Así que un valor más alto no representa un par tan alcista ni un valor inferior representa un par como bajista. Un valor más alto significa que el par ha estado tendiendo (hacia arriba o hacia abajo) y un valor inferior significa que el par se ha movido hacia los lados. Cómo lee el ADX El ADX será un valor entre 0 - 100. Normalmente, los comerciantes buscarán un ADX por encima de 30 para confirmar que el par de divisas está tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Cualquier valor por debajo de 30 significaría que un par se ha movido hacia los lados y los sistemas basados en tendencias deben ser usados con cautela o completamente evitados. Permítanos mostrarle un ejemplo de vida real. A continuación se muestra una estrategia que utiliza un crossover del promedio móvil simple del período 50 y 20 en un gráfico horario del EUR / USD. Las reglas de la estrategia son fáciles, comprar cuando el período de 20 cruces por encima del período 50. Y vender cuando el período 20 cruza por debajo del período 50. Esta estrategia de cruce prospera en los mercados de tendencias, pero sufre en los mercados de alcance. Learn Forex: Crossover simple de media móvil (sin filtro de tendencia) Creado por Rob Pasche Usted puede ver que algunos de los oficios fueron muy buenos, mientras que muchos de los otros oficios no lo eran. Idealmente, nos gustaría evitar los intercambios realizados durante los mercados laterales y el ADX hace exactamente eso. Usando la misma Estrategia de Media Móvil en el siguiente gráfico, voy a filtrar todas las operaciones donde el ADX estaba por debajo de 30, y mantener todos los oficios que ocurrieron cuando el ADX estaba por encima de 30. Esto asegurará que sólo estoy tomando operaciones cuando el Par está de acuerdo con el ADX. He destacado las áreas ADX 30 cuando ocurrió una cruz para hacer la imagen más clara. Learn Forex: Crossover de media móvil simple (con Trend Filter) Las señales que ocurrieron mientras el ADX estaba por encima de 30 eran mucho más confiables. Hemos sacado todos los oficios donde el EURUSD estaba moviéndose de lado y sólo abrió operaciones durante las tendencias largas se mueve hacia arriba o hacia abajo. Usted puede ser que también haya notado que algunos de los comercios que ganaban fueron filtrados hacia fuera junto con los comercios malos, pero esto es aceptable. En general, eliminamos más operaciones perdedoras que operaciones ganadoras por lo que fue un filtro positivo en general para esta estrategia de tendencias. Filtrado hacia el éxito Es bueno entender sus fortalezas y debilidades de las estrategias de negociación, pero es aún mejor saber cómo usar esta información para filtrar los malos oficios. Si está utilizando un sistema de comercio de tendencia, definitivamente echar un vistazo a la incorporación del indicador ADX. Las combinaciones son ilimitadas. Para otro ejemplo de uso del ADX, aquí hay un gran artículo que involucra a Fibonacci, Stochastics y ADX a las tendencias comerciales. Buen comercio --- Escrito por Rob Pasche Interesado en nuestros analistas Mejores opiniones sobre los principales mercados Mira nuestras guías de comercio gratuito aquí DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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