Trading Strategies Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Al usar este sitio, usted acepta los Términos de Servicio. Política de privacidad y política de cookies. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujetos a los términos de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de cambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen al menos 60 minutos de retraso. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. MarketWatch Top Stories Corrección CCI Corrección CCI Introducción Desarrollado por Donald Lambert, el Índice de Canales de Mercancías (CCI) es un oscilador de impulso que puede usarse para identificar una nueva tendencia o advertir sobre condiciones extremas. Esta estrategia utiliza semanalmente CCI para dictar el sesgo de negociación cuando sube por encima de 100 o se hunde por debajo de -100, que son los niveles clave observado por Lambert. Una vez establecido el sesgo de negociación, CCI diaria se utiliza para generar señales comerciales cuando alcanza sus extremos. Estrategia Lambert039s directrices comerciales para la CCI se centró en los movimientos por encima de 100 y por debajo de 100 para generar señales de compra y venta. Debido a que entre un 70 y un 80 por ciento de los valores de CCI están entre 100 y 100, una señal de compra o venta estará en vigor sólo del 20 al 30 por ciento del tiempo. Cuando CCI se mueve por encima de 100, se considera que una garantía está entrando en una fuerte tendencia alcista y se da una señal de compra. La posición debe ser cerrada cuando CCI retrocede por debajo de 100. Cuando CCI se mueve por debajo de 100, se considera que la seguridad está en una fuerte tendencia a la baja y se da una señal de venta. La posición debe ser cerrada cuando CCI se mueve por encima de 100. Al requerir una salida en un movimiento por debajo de 100 o un retroceso por encima de -100, la estrategia comercial original de Lamberts produjo muchas señales relativamente cortas. Esta estrategia de corrección CCI ofrece un ajuste a Lamberts original, pero mantiene sus directrices comerciales generales, que se basan en un aumento superior a 100 o bajar por debajo de -100. Hay tres pasos. 1. Definir la tendencia más grande y sesgo de negociación. Un aumento de CCI por encima de 100 en el gráfico semanal indica que una tendencia alcista está surgiendo y un sesgo de negociación alcista se adopta. Este sesgo alcista se mantiene hasta que hay un aumento por debajo de -100. Un aumento de CCI por debajo de -100 en el gráfico semanal indica que una tendencia a la baja está surgiendo y un sesgo de comercio bajista se adopta. Este sesgo bajista permanece hasta que se demuestre lo contrario con una sobrecarga por encima de 100. 2. Espere a que se produzca un menor movimiento de la tendencia contra el contador. Utilice el gráfico diario para buscar recortes de sobrecompra cuando el gráfico semanal dicta un sesgo de negociación alcista. Una caída de CCI por debajo de -100 refleja un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Busque rebotes de sobreventa cuando el sesgo de negociación es bajista. Un aumento de CCI por encima de 100 en el gráfico diario indica rebote dentro de una tendencia bajista más grande. 3. Mire una inversión de este movimiento de la contra-tendencia. Cuando el sesgo de negociación es alcista y el CCI diario se mueve por debajo de -100, una oleada hacia atrás en territorio positivo indica una inversión del retroceso. Esto indica que la mayor tendencia alcista también se está reanudando. Cuando el sesgo de negociación es bajista y el CCI diario se mueve por encima de 100, una inmersión en territorio negativo indica una inversión del rebote. Esto indica que la mayor tendencia bajista se está reanudando. La idea general es el comercio en la dirección de la tendencia más grande. Chartist debe reducir el marco de tiempo para buscar señales basadas en la tendencia más corta. En teoría, puede utilizarse cualquier combinación de marcos de tiempo. Por ejemplo, los gráficos diarios se podrían utilizar para identificar la tendencia más grande y dictar el sesgo de negociación. Los gráficos de treinta minutos podrían ser utilizados para seguir la tendencia más corta y generar señales comerciales. Iniciar posiciones después de una corrección mejora la relación riesgo-recompensa. Ejemplos de operaciones El primer gráfico de este artículo muestra el SampP 500 ETF (SPY) con 26 semanas de CCI. Escogí 26 semanas porque representa seis meses, lo cual es un buen indicador para una tendencia a mediano o largo plazo. Las áreas amarillas muestran cuando el CCI de 26 semanas estaba en modo bull, lo que significa que la señal más reciente fue una sobrecarga por encima de 100. Las áreas blancas muestran cuando el CCI de 26 semanas estaba en modo oso, lo que significa que la señal más reciente fue una caída más abajo -100. Los siguientes tres gráficos muestran barras diarias y CCI de 26 días para generar señales para 2008, 2009 y 2010. Let039s comienzan con 2008. El CCI semanal se movió al modo de oso en noviembre de 2007 (línea azul). Esto significa que nos acercamos al gráfico diario con un sesgo bajista y sólo buscan señales bajistas. Las señales alcistas se ignoran porque la tendencia más grande es hacia abajo. Tenga en cuenta que una señal bajista es un aumento superior a 100 y luego un movimiento por debajo de la línea cero. Las líneas rojas punteadas muestran cinco señales, una a finales de 2007 y cuatro en 2008. La señal de venta a finales de febrero no funcionó bien, pero los otros alineados con picos SPY bastante bien. El gráfico anterior muestra el cambio semanal de CCI del modo de oso a modo de toro a principios de mayo de 2009. Antes de este cambio, CCI diaria produjo otra buena señal de venta a principios de enero. Después del cambio de mayo, CCI produjo una señal de compra a mediados de julio como CCI bajó por debajo de -100 y luego subió por encima de la línea cero. La señal probada fue bastante oportuna. Hubo dos señales cercanas a la CCI, que descendió a -97 a fines de junio y principios de noviembre. 2010 comenzó con un sesgo alcista, cambió a un sesgo bajista a finales de junio y luego de nuevo a un sesgo alcista a principios de octubre. Esto significa que hubo tres periodos de comercio diferentes: se consideraron señales alcistas de enero a mediados de junio, se consideraron señales bajistas desde mediados de junio hasta principios de octubre y se consideraron señales alcistas desde principios de octubre hasta el final del año. Fue un año violento. La primera señal alcista a mediados de febrero prefiguró un buen avance. La señal alcista a mediados de junio habría sido un perdedor después de la fuerte caída por debajo de 100. Hubo algunos siguen a través de la señal bajista en agosto, pero una buena parada-pérdida fue necesaria para bloquear los beneficios o evitar una pérdida. Ajuste Usando dos marcos de tiempo, tales como gráficos semanales para sesgo de negociación y gráficos diarios para señales puede ser engorroso. Los cartistas pueden emular CCI semanal en el gráfico diario usando un período más largo de la mirada posterior. El ejemplo a continuación muestra un gráfico diario para el FNB SampP 500 de febrero de 2010 a febrero de 2012, dos años. En lugar de un CCI de 20 semanas en un gráfico semanal, este gráfico muestra un CCI de 100 días para dictar el sesgo de negociación. Un sesgo bullish está en vigor después de una oleada por encima de 100 (áreas amarillas) y un sesgo bajista está en vigor después de una caída por debajo de -100 (áreas blancas). El CCI de 20 días se utiliza para generar señales comerciales en armonía con el sesgo de negociación dictado por CCI de 100 días. Hubo señales bajistas a finales de junio y principios de agosto (línea roja punteada). Un sesgo alcista se apoderó cuando CCI de 100 días aumentó por encima de 100 a mediados de septiembre de 2010. Una fuerte tendencia alcista se apoderó posteriormente y CCI de 20 días no bajó de -100 hasta marzo de 2011, seis meses después. Hubo una señal cercana en noviembre cuando la CCI alcanzó -94 antes de volver a subir. Esto quizás sea un momento en que se requiere un juicio personal. Conclusiones La estrategia de corrección CCI ofrece a los comerciantes lo mejor de ambos mundos: negociar con la tendencia y iniciar posiciones después de una fase correctiva. Como muestran los ejemplos, encontrar el entorno perfecto sería prácticamente imposible. Por otra parte, los cartistas deben evitar la curva de ajuste con el diseño de una estrategia comercial. También tenga en cuenta que la estrategia de corrección CCI no se entiende como un sistema autónomo. Los cartistas deben considerar cómo implementar stop-loss, cuándo tomar beneficios y cómo adaptar la estrategia a sus propios objetivos y estilo de negociación. Los comerciantes más agresivos podrían preferir un período de retroceso más corto para generar señales más rápidas, mientras que los comerciantes menos agresivos podrían preferir un aumento de CCI por encima de 100 para generar señales en el corto plazo. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-recompensa y los juicios personales. Haga clic aquí para obtener un cuadro de la SampP 500 con los indicadores CCI. Estudio adicional Este libro detalla varias estrategias comerciales e incluye un capítulo sobre salidas. Larry Connors muestra los detalles de sus back-tests y proporciona directrices para mejorar los resultados comerciales. Estrategias de comercio a corto plazo que trabajan Larry Connors y Cesar AlvarezEmini Trading Videos Mi nombre es David Marsh y Ive sido un comerciante de día de más de 15 años. En 2007, entré por primera vez en línea y vendí mi Tick Trading Day Trading Course. Fue un éxito tal que tuvimos que limitar el número de estudiantes y, finalmente, suspender su venta al público en 2012. Esto me dio tiempo para centrarse en el desarrollo (y la enseñanza en vivo) de la nueva estrategia que estoy presentando a usted hoy, el ETS Power Trading System. Sinceramente creo que este es un gran contenido a un gran valor. Los métodos que le voy a enseñar son insuperables y usted aprenderá las herramientas y técnicas necesarias para ser un buen día comerciante. Por favor, echa un vistazo a nuestro blog ETS para videos en vivo. En el ETS Power Trading System ¿Quieres más información sobre mi ETS Power Trading System. El ETS Power Trading System es el último curso de comercio que usted nunca va a comprar, y el mejor día de formación de comercio que nunca se ETS Power Trading System Imagínese trabajando 2 horas al día y ganar suficiente dinero para hacer una gran vida. Suena bien Debería Y eso es lo que puede lograr por día de comercio de los mercados E-mini utilizando mi nuevo ETS Power Trading System. Este sistema añade una nueva dimensión a los mercados de Emini. Te da las herramientas que necesitas para comerciar no solo un mercado, sino varios mercados, si lo deseas Actualmente, generalmente operamos dos mercados cada día - el Mercado Nasdaq Emini y el mercado Emini SampP. Nuestro objetivo es un promedio de 100 por contrato por día. Así que incluso un comerciante con una cuenta comercial más pequeña todavía puede ganar 300 - 500 por día Un comerciante con una cuenta más grande tiene el potencial de ganar más de 1000 beneficios por día - y todo esto durante la sesión de la mañana Por supuesto, el comercio es difícil . Requiere disciplina y capital de riesgo. El comercio del día no es ciertamente para cada uno, y usted debe entender los riesgos de negociar pues nadie puede garantizar que usted beneficiará. Por otro lado, sin embargo, un comerciante bien entrenado y disciplinado puede ganar un día de vida sustancial que negocia los mercados de Emini. La clave aquí es la disciplina. He entrenado a cientos de personas y veo de primera mano lo exitoso de los nuevos comerciantes y los comerciantes experimentados por igual han hecho con mi E-mini estrategias. El ETS Power Trading System le enseña 4 configuraciones comerciales. También le enseñamos cómo identificar cuál de las 4 configuraciones de negociación para usar en cualquier momento en particular sobre la base de la acción del mercado y la volatilidad. Con ETS Power Trading System, siempre sabrá qué configuración comercial debe tomar y por qué. Eso es un concepto muy importante ya que los mercados siempre están cambiando y evolucionando. Usted puede tener una estrategia de negociación que funciona un día maravilloso, pero falla miserablemente el siguiente. Es por eso que le enseñamos cuatro configuraciones comerciales - para cubrir todo tipo de actividad del mercado Así que cuando usted tiene un mercado de tendencias, por ejemplo, tenemos un comercio para eso. Si el mercado es agitado o de lado, tenemos operaciones para eso también. El ETS Power Trading System cuenta con 2 módulos de formación distintos. 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Además de lo anterior, también ofrecemos 3 programas de software adicionales: ProIndicator V3 PTS Indicador PTS Trader - Estrategia de Negociación Automática Heres un esquema de curso de PTS rápido: Parte 1 - Primeros 30 días: Aprenda viendo videos, practique el comercio en SIM, comuníquese con David y su personal por correo electrónico, y ver webinars grabados y en vivo donde cubrimos lo que aprendió en videos anteriores y contestar preguntas. Parte 2 (Opción Webinar En Vivo) Webinar En Vivo: Durante aproximadamente 5 horas cada día, durante 2 días, asistirás a nuestro webinar en vivo donde David enseñará 2 de las configuraciones restantes y presentará un plan y una hoja de ruta que te permitirá reconocer cómo Para poner los métodos juntos y cuándo utilizar cada una de las 4 configuraciones. A continuación, le enseñará cómo aplicarlos al Mercado Nasdaq y discutir su aplicación en otros mercados. 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La naturaleza altamente apalancada del comercio de futuros significa que los pequeños movimientos del mercado tendrán un gran impacto en su cuenta de negociación y esto puede funcionar en su contra, lo que lleva a grandes pérdidas o puede trabajar para usted, lo que lleva a grandes ganancias. Si el mercado se mueve en su contra, puede sufrir una pérdida total mayor que la cantidad depositada en su cuenta. Usted es responsable de todos los riesgos y recursos financieros que utiliza y del sistema de negociación elegido. Usted no debe participar en el comercio a menos que entienda completamente la naturaleza de las transacciones que están entrando y el grado de su exposición a la pérdida. Si no entiende completamente estos riesgos, debe buscar asesoramiento independiente de su asesor financiero. Todas las estrategias de negociación se utilizan a su propio riesgo. Este software no se debe confiar en consejo o construido como proporcionar recomendaciones de ninguna clase. Es su responsabilidad confirmar y decidir qué oficios hacer. Comercio sólo con capital de riesgo que es, el comercio con el dinero que, si se pierde, no afectará negativamente a su estilo de vida y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Los resultados anteriores no son indicios de rendimiento futuro. En ningún caso se debe interpretar el contenido de esta correspondencia como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita de Traders Education LLC que usted beneficiará o que las pérdidas pueden o serán limitadas de cualquier manera. Traders Education LLC no es responsable de ninguna pérdida incurrida como resultado del uso de cualquiera de nuestras estrategias comerciales y software. El AutoTrader nunca debe dejarse desatendido debido a la posibilidad de eventos fuera de su control, tales como fallos de la computadora o de datos, interrupciones de energía, desajustes de posición, y / o problemas de red. Las estrategias limitadoras de pérdidas tales como órdenes de stop loss pueden no ser efectivas porque las condiciones del mercado o las cuestiones tecnológicas pueden hacer imposible la ejecución de tales órdenes. Del mismo modo, las estrategias que utilizan combinaciones de opciones y / o posiciones de futuros tales como las operaciones de spread o straddle pueden ser tan arriesgadas como simples posiciones largas y cortas. La información proporcionada en esta correspondencia está dirigida únicamente a fines informativos y se obtiene de fuentes consideradas fiables. De ningún modo la información está garantizada. Ninguna garantía de ningún tipo está implícita o es posible cuando se intentan proyecciones de condiciones futuras. La ETS se enorgullece de anunciar su última puesta en marcha diseñada exclusivamente para el E-mini SampP 500 (ES). Imagínese finalmente, el comercio sin emoción, sin adivinar, nada. 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